MODELPORTEFEUILLE: TRENDPORTEFEUILLE

Spreiding over verschillende aandelen draagt bij aan het verlagen van het risico en het verhogen van het rendement. Met een trendvolgende indicator kunnen we dan objectief bepalen waar we instappen en uitstappen. Gewoon de trend volgen en niet tegen de stroom in gaan. Het gemiddelde resultaat tussen 1993 en 2017 met de Trading Navigator was 19,8%. Een systeem gebaseerd op een modelportefeuille van 20.000 euro.

De AEX steeg overigens gemiddeld 7% per jaar en bewegingen waren veel groter, zoals je ook ziet in de grafiek. In 2008 daalde de AEX met 50%. Het systeem wist het verlies in het jaar, door de stoploss, te beperken tot 19%. Dit was gelijk het slechtste jaar van de afgelopen 25 jaar.

Er waren 17 positieve jaren en negen negatieve jaren. In de positieve jaren was de winst gemiddeld 34%. Bij de negatieve jaren was het verlies gemiddeld 12%. De standaarddeviatie was 22%. Dit houdt in dat gemiddelde rendement tussen -2% en +41% lag. 90% van de waarnemingen (twee keer de standaarddeviatie) ligt tussen -23% en +63%.

Om de ruis gedurende de dag zoveel mogelijk uit te filteren, kiezen we voor een weekgrafiek. We spelen daarmee sneller in dan de maandelijkse systemen en komen hiermee tegemoet aan de wens om korter op de bal te spelen. Kortom langer dan op dagbasis en korter dan op maandbasis dus.

De Ultieme Indicator
Natuurlijk bestaat de ultieme indicator niet, maar we hebben in de loop van de jaren wel een aantal mooie indicatoren voorbij zien komen. Hiermee zijn we aan de slag gegaan om de AEX-fondsen te analyseren. We hebben deze uitgebreid met een aantal grote en liquide fondsen en deze indicatoren getest.

Robuuste indicator
Het kenmerk van een robuuste indicator is dat deze voor meerdere onderliggende waarden en over langere periode een goed resultaat geeft. De Trading Navigator voldoet niet alleen aan deze eisen, maar kent ook een logica: namelijk volg de trend. Met een filter wordt voorkomen dat we te vaak op het verkeerde been worden gezet wanneer de markt zijwaarts beweegt en er dus geen trend is.

Uw voordeel:
- TrendPortefeuille neemt u alle werk uit handen;
- TrendPortefeuille geeft u de mogelijkheid ook winst te maken als u onderweg bent of aan het werk;
- TrendPortefeuille speelt in op stijgende trends van 30 aandelen.

Uw gemak:
In samenwerking met IRIS kunt u de portefeuille geheel automatisch volgen.

Benodigd Kapitaal: 20.000 euro

Verwacht aantal transacties per maand: 6 trades

Verwacht rendement: 20 %

Verwacht risico: -20 %

Wordt er manueel gehandeld of computergestuurd?
Manueel

KENMERKEN

Rendement (YTD) Rendement (3M) Rendement (12M) Rendement (24M) Rendement
(sinds start)
+8,3% +1,2% -5,7% - -2,5%
Gemiddeld Fictief Rendement per jaar Max Drawdown Risicogetal Risicoprofiel Startkapitaal
-1,4% 18% 2,5 Offensief €20.000

PERFORMANCE TABELLEN

Fictief rendement op maandbasis. Resultaat uitgedrukt als percentage van het gereserveerde kapitaal, gebaseerd op fictieve resultaten.

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Roi-Jr CumROI ROI/Jr
20170,5%0,0%0,5%0,9%0,9%0,9%
20184,1%-5,4%-2,6%2,3%0,7%-0,8%2,0%-1,6%-0,5%-7,2%-0,3%-2,2%-11,7%-10,8%-8,4%
20191,7%2,1%2,3%1,6%-2,6%3,3%8,3%-2,5%-1,4%
  resultaten uit live-trading

Fictief resultaat op maandbasis, gebaseerd op fictieve resultaten.

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec PL-Jr CumPL PL/Jr
201793491188188188
2018815-1.083-528465131-167397-329-91-1.441-64-448-2.343-2.155-1.684
2019342425462311-5286531.664-491-280
  resultaten uit live-trading

Fictief resultaat (PL) en fictief rendement (ROI) per jaar. Fictief cumulatief resultaat (Cum PL) en Fictief cumulatief rendement (Cum ROI).

Jaar PL ROI Cum PL Cum ROI ROI/Jr
20171880,9%1880,9%0,9%
2018-2.343-11,7%-2.155-10,8%-8,4%
20191.6648,3%-491-2,5%-1,4%
  resultaten uit live-trading

PERFORMANCE GRAFIEKEN

Historische ontwikkeling fictief rendement, gebaseerd op fictieve resultaten.

Historische ontwikkeling fictief resultaat, gebaseerd op fictieve resultaten.

PERFORMANCE STATISTIEKEN

Rendement Systeem -2,5% (-1,4% per jaar)
Rendement Benchmark -
Profit Factor 0,86
Resultaat Systeem -491
Totaal Winst 2.917
Totaal Verlies -3.408
Opgebouwd Kapitaal 19.997
Extra benodigd Kapitaal 0
Startkapitaal 20.000
Max Draw Down -
Max Draw Down% -
Max Draw Down begindatum -
Max Draw Down einddatum -
Standaard Deviatie 2,5
Aantal Trades 61
Winstgevende Trades 6 (10%)
Verliesgevende Trades 55 (90%)
Max Winst per Trade 134
Max Verlies per Trade -218
Gemiddeld Resultaat per Trade -8
Gemiddelde Winst per Trade 486
Gemiddeld Verlies per Trade -62
Trading dagen 641 (100%)
Kalender dagen 641
Startdatum op iris.nl 21-Sep-17
Laatst actief op iris.nl 24-Jun-19

Trades

  • Aandelen

Valuta

  • EUR

Trading frequentie

  • Wekelijks

Systeem Abonnement
Alleen signalen ontvangen

€ 33,25 per maand (bij jaarabonnement)

€ 49,00 per maand (bij maandabonnement)

Systeem Abonnement + AutoTrade Abonnement
Signalen ontvangen incl. automatische orderuitvoering (excl. transactiekosten broker)

€ 66,50 per maand (bij jaarabonnement)

€ 98,00 per maand (bij maandabonnement)

SIGNAAL AANBIEDER: BELEGGEN.COM

Harm van Wijk is een echte beleggingsexpert die te gast is geweest bij diverse programma’s op radio en TV waaronder EenVandaag, Netwerk, Rondom10, Radio 1, Radio 2, BNR, FinanceTelevision en Business Class. Hij werkt samen met ondermeer Finodex, SNS Bank, Binck, Alex, Citi, ING Bank en Lynx en schreef voor De Financiële Telegraaf, BeursPlaza en Beurs.nl.